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Fed, requisiti di capitale più stringenti per le banche sistemiche degli Stati Uniti

Martedì, 21 Luglio, 2015

Gli otto maggiori gruppi finanziari degli Stati Uniti Bank of America Corporation, The Bank of New York Mellon Corporation, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, State Street Corporation e Wells Fargo & Company dovranno dotarsi di cuscinetti di capitale aggiuntivo per consolidare la propria posizione finanziaria ed essere nelle condizioni di reagire ad eventuali shock finanziaria, lo impone la Fed attraverso un nuovo regolamento approvato ieri.

In pratica i nuovi criteri, che derivano dallo sviluppo del Dodd Frank Act che sin dall'inizio della crisi ha cercato di limitare l'azzardo morale e l'eccesso di rischio nel sistema finanziario a stelle e strisce, individua le banche sistemiche nei gruppi con almeno 50 miliardi di dollari di attivi consolidati.

La Fed ha messo a punto due metodi *di valutazione: il primo comprende un *set di indicatori sistemici, 12 per l'esattezza, che prende in considerazione diversi fattori (dalle esposizioni in rapporto agli attivi a quelle in titoli per il trading, ai rischi connessi a cause legali etc.). Si tratta in questo caso di un metodo approvato anche da Basilea.

Il secondo metodo *calibra i risultati del primo con vincoli ancora più stringenti e sostituisce la "substitutability" (la "sostituibilità" che misura la capacità dei concorrenti di subentrare nell'offerta di un determinato servizio qualora la banca si ritiri da questo mercato) con un elemento che misura la dipendenza del gruppo dal finanziamento di breve termine all'ingrosso (short-term wholesale funding, la crisi ha dimostrato che questo genere di operatività e dipendenza può dimostrarsi molto fragile in caso di shock finanziari). La Fed ha evidenziato che per le banche sistemiche il cuscinetto di capitale aggiuntivo richiesto potrebbe variare, secondo le prime stime, *dall'1,0 al 4,5% degli asset ponderati per il rischio.

Martedì, 21 Luglio, 2015
 

 

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