Ipotesi di selezione settimanale in ottica di investimento di medio periodo settimana dal 22/07/14 +++ Trading list Aggressiva +++ Rendimento atteso a 3/4 settimane per il mercato: 2.

Ipotesi di selezione settimanale in ottica di investimento di medio periodo settimana dal 22/07/14 +++ Trading list Aggressiva +++ Rendimento atteso a 3/4 settimane per il mercato: 2.51 % Rischiosita' mercato: 5.52 Rendimento atteso portafoglio a 3/4 settimane: 18.65 % Rischiosita' portafoglio: 9.91 Titolo TWX - TIME WARNER - rend. atteso: 22.29 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.33 Beta a 3 mesi: 0.05TRW - TRW INC - rend. atteso: 19.70 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.52 Beta a 3 mesi: 0.38IGT - INTL GAME TECH - rend. atteso: 19.06 %. Correlazione rispetto al benchmark -0.23 Beta a 3 mesi: 0.32AA - ALCOA - rend. atteso: 16.54 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.61 Beta a 3 mesi: 0.41MU - MICRON TECHNOLO - rend. atteso: 15.67 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.41 Beta a 3 mesi: 0.50 +++ Trading list Conservativa +++ Ipotesi di selezione di 5 etf, operata tra i 100 maggiormente scambiati a Piazza Affari nell'ultima settimana, che in termini statistici offrono la minore rischiosità pur con un rendimento atteso positivo. Rendimento atteso a 3/4 settimane per il mercato: 2.51 % Rischiosita' mercato: 5.52 Rendimento atteso portafoglio a 3/4 settimane: 9.58 % Rischiosita' portafoglio: 4.60 Titolo BX - BLACKSTONE GROU - rend. atteso: 12.17 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.08 Beta a 3 mesi: 0.49BK - BANK OF NEW YOR - rend. atteso: 10.33 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.60 Beta a 3 mesi: 0.23ABT - ABBOTT LABORATO - rend. atteso: 8.31 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.49 Beta a 3 mesi: 0.14HAL - HALLIBURTON COM - rend. atteso: 8.63 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.74 Beta a 3 mesi: 0.10RAI - SCHLUMBERGER LI - rend. atteso: 8.47 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.63 Beta a 3 mesi: 0.07 +++ Trading list Rendimento Rischio +++ Ipotesi di selezione di 5 etf, operata tra i 100 maggiormente scambiati a Piazza Affari nell'ultima settimana, che in termini statistici offrono le maggiori prospettive di guadagno pesato per la rischiosita'. Rendimento atteso a 3/4 settimane per il mercato: 2.51 % Rischiosita' mercato: 5.52 Rendimento atteso portafoglio a 3/4 settimane: 11.15 % Rischiosita' portafoglio: 9.86 Titolo UNH - UNITED HEALTHCA - rend. atteso: 8.22 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.66 Beta a 3 mesi: -0.08EOG - EOG RESOURCES - rend. atteso: 15.59 %. Correlazione rispetto al benchmark -0.63 Beta a 3 mesi: -0.02COP - CONOCOPHILLIPS - rend. atteso: 6.33 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.62 Beta a 3 mesi: 0.00COV - COVIDIEN - rend. atteso: 14.38 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.37 Beta a 3 mesi: 0.06FCX - FREEPO.MCMORAN - rend. atteso: 11.21 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.33 Beta a 3 mesi: 0.0832

(AM)

Martedì, 22 Luglio, 2014
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